El 2006, Pellegrino va descendir amb l’Alavés i va penjar les botes i ara, en la seva primera temporada a la banqueta del conjunt vitorià, l’ha portat cap a un èxit històric
Els seus pupils el defineixen com a “tranquil, proper i guanyador” i destaquen sobretot “la feina tàctica i la mà esquerra per portar el grup”, gràcies al seu passat com a jugador
